2014年度成果简介
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冯素玲副教授专著《上市公司违规处罚信息市场反应研究》
作者:管理员  来源:本站原创  发布时间:2016年03月18日  点击次数:1059

【专著简介】
    中国证券市场已经建立二十几年,随着不断发展壮大,为经济的持续增长提供了投融资渠道、资源配置、风险管理等功能,已经成为我国国民经济的重要组成部分,在社会经济生活中发挥的作用日益明显。特别是近年来,多层次资本市场的格局日益清晰,我国证券市场步入了一个全新的发展阶段,开始向成熟化和国际化迈进。在这一进程中,上市公司管理不规范、违规行为频发成为制约证券市场发展的核心问题损害了投资者的利益,打击了投资者的信心,必然也将上市公司拖入泥潭,影响了证券市场的健康发展,受到社会公众、投资者、监管层和学术界的普遍关注。
    本书着眼于上市公司违规处罚信息市场反应及其异象的研究,以我国证券A股市场上2000-2012年期间受到监管部门处罚的上市公司为研究对象,通过研究处罚信息市场反应的程度、市场反应中存在的异象,分析监管部门的处罚措施对投资者投资行为的影响,以及对上市公司违规行为的约束作用。一是运用信息论、行为金融理论对违规处罚信息市场反应异象的机理进行分析,为全文奠定了理论基础;二是在对我国证券市场上上市公司违规情况进行统计分析的基础上,运用方差分析、相关分析、回归分析等方法对上市公司违规处罚信息的市场反应异象及其影响因素进行了实证检验;三是针对我国证券监管实践的现状,建立预警模型对上市公司违规行为的动态监管进行了实证研究;四是对中美两国证券监管的现状进行了比较分析和案例研究,对中国证券市场处罚信息市场反应存在的异象进行了案例验证和理论分析;最后从加强公司内部治理、优化外部法制环境、培育机构投资者三方面对上市公司违规行为防范机制进行了研究。

 


 

目录

第一章  绪论 
1.1研究背景及问题提出 
1.1.1研究背景 
1.1.2问题提出 
1.2 研究意义 
1.2.1研究的理论意义 
1.2.2研究的实践价值 
1.3研究方法与研究思路 
1.3.1研究方法 
1.3.2研究内容 
1.3.3研究思路 
1.4主要创新之处 
第二章 相关研究进展 
2.1理论基础 
2.1.1有效市场理论 
2.1.2公司治理理论 
2.1.3投资者保护理论 
2.1.4行为金融理论 
2.2上市公司违规及其监管的相关研究 
2.2.1上市公司违规原因与影响因素研究 
2.2.2上市公司违规行为监管的研究 
2.2.3上市公司违规行为预警的研究 
2.3处罚信息市场反应及异象的相关研究 
2.3.1股票价格信息含量的研究 
2.3.2证券市场信息反应异象的研究 
2.3.3违规处罚信息市场反应研究 
第三章 处罚信息市场反应异象的机理分析 
3.1处罚信息传导机制分析 
3.1.1处罚信息传导模型 
3.1.2违规处罚信息的信息含量 
3.2处罚信息市场反应的一般机理与市场反应异象 
3.3违规处罚时滞与市场反应异象 
3.4处罚信息内容与市场反应异象 
3.4.1实施处罚的主体与市场反应异象 
3.4.2上市公司的违规行为与市场反应异象 
3.4.3处罚的具体措施与市场反应异象 
3.4.4其他 
3.5投资者行为与市场反应异象 
3.5.1投资者的有限理性 
3.5.2投资者的异质性 
3.6本章小结 
第四章 处罚信息市场反应及其异象的实证检验 
4.1上市公司违规处罚的总体情况 
4.1.1违规事件的年度分布 
4.1.2违规行为的类型分布 
4.1.3违规处罚监管机构分布 
4.2研究样本选择与特征描述 
4.2.1研究样本的选取原则 
4.2.2样本的特征统计 
4.3研究方法的选择——事件研究法 
4.4处罚信息市场反应的实证检验 
4.4.1整体市场反应 
4.4.2主板及中小企业板公司的处罚信息市场反应 
4.4.3监管机构不同的处罚信息市场反应 
4.4.4处罚类型不同的处罚信息市场反应 
4.4.5处罚对象不同的处罚信息市场反应 
4.4.6处罚时效不同的处罚信息市场反应 
4.5处罚信息市场反应异象分析 
4.5.1市场反应平淡,市场有效还是监管无效? 
4.5.2市场提前反应,理性抑或异象? 
4.6本章小结 
第五章 处罚信息市场反应及其异象的影响因素分析 
5.1理论分析与假设提出 
5.2实证研究设计 
5.2.1数据来源与选取标准 
5.2.2研究变量定义与测量 
5.2.3模型选取 
5.3实证研究与结果分析 
5.3.1相关性分析 
5.3.2回归分析 
5.4市场反应及其异象的影响因素分析 
5.4.1市场反应影响因素分析 
5.4.2市场反应异象原因分析 
5.5本章小结 
第六章 上市公司违规行为预警研究 
6.1上市公司违规与证券市场监管的博弈分析 
6.1.1上市公司与监管机构的博弈模型 
6.1.2博弈均衡下违规与监管的理论解释 
6.1.3结论 
6.2理论分析与研究假设 
6.2.1理论分析 
6.2.2研究假设 
6.3研究样本、研究方法与研究变量 
6.3.1研究样本 
6.3.2研究方法与研究模型 
6.3.3变量定义 
6.4实证研究 
6.4.1特征指标变量描述性分析 
6.4.2特征指标变量方差分析 
6.4.3变量相关性分析 
6.4.4初步分析结论 
6.4.5主成分分析 
6.4.6Logistic回归预警模型构建 
6.5本章小结 
第七章  证券监管与处罚信息市场反应案例分析 
7.1证券监管的理论依据 
7.1.1公众利益论 
7.1.2俘获理论 
7.1.3监管经济学 
7.1.4法与金融监管理论 
7.2证券监管的主要模式及中美监管体制比较 
7.2.1证券监管的主要模式 
7.2.2中关证券监管比较 
7.3安然事件及美国证券监管改革 
7.3.1安然公司的基本情况 
7.3.2审计公司安达信的角色 
7.3.3安然事件后的美国证券监管改革 
7.4中国上市公司违规处罚与市场反应案例 
7.4.1银广夏特大虚假利润案 
7.4.2杭萧钢构内幕交易案 
7.5本章小结 
第八章  上市公司违规行为防范机制分析 
8.1公司内部治理机制的控制作用分析 
8.1.1上市公司内部治理结构及其影响 
8.1.2改善公司治理,抑制公司违规 
8.2公司外部法制环境的监督作用分析 
8.2.1转型国家违规行为监管的经验分析 
8.2.2中国上市公司外部法制环境分析 
8.2.3利用外部法制监督打击上市公司违规行为 
8.3机构投资者的抑制作用分析 
8.3.1机构投资者对公司治理的影响 
8.3.2机构投资者通过公司内部治理抑制违规行为 
8.3.3机构投资者通过外部治理的手段抑制公司违规行为 
第九章  总结与展望 
9.1研究的主要结论 
9.2研究启示与政策性建议 
9.3未尽研究与研究展望 
9.3.1未尽研究 
9.3.2研究展望 
参考文献 
附录A 
附录B

文摘

版权页: 

 

 
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